Сравнение DFAIX с STBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и STBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и STBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.47% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у STBCX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.87% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и STBCX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.
Доходность на риск
DFAIX vs. STBCX — Ранг доходности на риск
DFAIX
STBCX
Сравнение DFAIX c STBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | STBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.76 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 3.00 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.44 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 2.77 | +5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 10.89 | +23.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.76 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.80 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и STBCX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и STBCX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности STBCX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.72% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и STBCX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки STBCX в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и STBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -9.27% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.35% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -8.08% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -8.08% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.23% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.01% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.34% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и STBCX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | STBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.28% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.07% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.25% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.03% | +0.53% |