Сравнение DFAIX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.20% против 0.78% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и IEF
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. IEF — Ранг доходности на риск
DFAIX
IEF
Сравнение DFAIX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 0.66 | +2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 0.97 | +4.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.11 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 1.20 | +7.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 2.98 | +29.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.66 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | -0.10 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.12 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и IEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и IEF
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и IEF
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -23.93% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -3.22% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -21.40% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -23.93% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.96% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.30% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.29% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и IEF
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.91% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 3.22% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 5.35% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 7.70% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 6.63% | -4.07% |