Сравнение DFAIX с HOBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и HOBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и HOBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.61% |
HOBEX Holbrook Income Fund | 0.64% | 7.23% | 7.16% | 4.74% | -3.42% | 6.25% | 6.83% | 7.30% | 1.26% | 2.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
HOBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и HOBEX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.
Доходность на риск
DFAIX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск
DFAIX
HOBEX
Сравнение DFAIX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | HOBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.70 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 6.43 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 2.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 7.57 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 27.11 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | HOBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.70 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и HOBEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и HOBEX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HOBEX в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
HOBEX Holbrook Income Fund | 5.54% | 5.94% | 6.58% | 5.05% | 4.83% | 4.00% | 5.44% | 3.05% | 3.84% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и HOBEX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и HOBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | HOBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -23.58% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.71% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -4.57% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.20% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.08% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.23% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и HOBEX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | HOBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.62% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.16% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.59% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 5.77% | -3.21% |