Сравнение DFAIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.61% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAIX показывает доходность 0.86%, а DHEIX немного ниже – 0.82%.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DHEIX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DHEIX
Сравнение DFAIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 4.60 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 8.07 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 2.53 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 10.53 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 39.35 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 4.60 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.96 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.87 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DHEIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DHEIX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DHEIX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -12.33% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.50% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -4.87% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.27% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.77% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.13% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DHEIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.36% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.72% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.15% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.52% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.28% | +0.28% |