Сравнение DFAIX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.39% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DGEIX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DGEIX
Сравнение DFAIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.33 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 1.92 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.29 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 1.84 | +6.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 8.72 | +23.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.33 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.59 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.68 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DGEIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DGEIX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DGEIX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -59.77% | +54.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.05% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -25.20% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -37.00% | +31.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -6.38% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -8.05% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.54% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.52% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.23% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 16.60% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 15.65% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 16.86% | -14.30% |