PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.39% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFAIX и DGEIX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.33

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

1.92

+3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.29

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

1.84

+6.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

8.72

+23.30

DFAIX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.33

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.59

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.68

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.60

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DGEIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DGEIX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DGEIX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-59.77%

+54.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-12.05%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-25.20%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-37.00%

+31.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.38%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-8.05%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.54%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.52%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

9.23%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

16.60%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

15.65%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

16.86%

-14.30%