Сравнение DFAIX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.69% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFSTX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFSTX
Сравнение DFAIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.80 | +2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 1.27 | +4.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.17 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 1.03 | +7.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 4.16 | +29.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.80 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.30 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.44 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFSTX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFSTX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -60.99% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -13.92% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -25.91% | +20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -44.78% | +39.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -9.09% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -8.80% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.47% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 5.43% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 12.19% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 21.77% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 20.61% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 22.06% | -19.50% |