PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.69% соответственно.


DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFAIX и DFSTX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

0.80

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.96

1.27

+4.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.17

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.64

1.03

+7.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.01

4.16

+29.86

DFAIX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.80

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.30

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.48

+0.60

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DFSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DFSTX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DFSTX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-60.99%

+55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-13.92%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-25.91%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-44.78%

+39.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.09%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-8.80%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.47%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

5.43%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

12.19%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

21.77%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

20.61%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

22.06%

-19.50%