Сравнение DFAIX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.92% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFQTX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFQTX
Сравнение DFAIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.08 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 1.63 | +4.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.25 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 1.35 | +6.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 6.35 | +25.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.08 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.62 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.71 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFQTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFQTX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFQTX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -59.35% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.73% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -22.64% | +17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -37.21% | +31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.96% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -7.84% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.73% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.24% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.06% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 18.23% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 17.04% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 18.27% | -15.71% |