PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и DFEOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.94% соответственно.


DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Сравнение комиссий DFAIX и DFEOX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

0.93

+2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.96

1.43

+4.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.22

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.64

0.98

+7.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.01

4.74

+29.27

DFAIX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

0.93

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.62

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.72

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.51

+0.58

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DFEOX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DFEOX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFEOX в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DFEOX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFEOX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-56.77%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-12.58%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-22.86%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-36.55%

+30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-8.28%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-7.25%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.69%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

4.20%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

8.49%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

17.87%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

16.88%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

17.98%

-15.42%