Сравнение DFAIX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.94% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFEOX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFEOX
Сравнение DFAIX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.93 | +2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 1.43 | +4.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.22 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 0.98 | +7.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 4.74 | +29.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.93 | +2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.62 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.72 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFEOX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFEOX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFEOX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -56.77% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.58% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -22.86% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -36.55% | +30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -8.28% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -7.25% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.69% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.20% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 8.49% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 17.87% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 16.88% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 17.98% | -15.42% |