Сравнение DFAI с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
DFAI и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAI и INTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAI и INTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.98%.
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и INTF
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Доходность на риск
DFAI vs. INTF — Ранг доходности на риск
DFAI
INTF
Сравнение DFAI c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | INTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.94 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.99 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFAI и INTF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и INTF
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности INTF в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и INTF
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и INTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAI | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -40.39% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.05% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -29.26% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.10% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.79% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.71% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и INTF
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеют волатильность 6.97% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAI | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.24% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.07% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.81% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.06% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.29% | -1.63% |