PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с DFSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

DFAI и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-7.14%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий DFAI и DFSV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.12

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.67

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.74

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

6.51

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между DFAI и DFSV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFSV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DFSV в 1.53%

TTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFSV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.02%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-15.38%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-5.48%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.93%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.12%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFSV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.24%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

13.02%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.83%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

22.55%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

22.55%

-6.89%