PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.70%/yr vs 18.04%/yr for DFSV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.23%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-7.14%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFAI and DFSV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.72

The correlation between DFAI and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFSV

Секторы
DFAI
DFSV

Финансовые услуги

22.5%
27.5%

Промышленность

19.5%
15.1%

Технологии

9.3%
8.1%

Сырьевые материалы

8.8%
5.4%

Здравоохранение

8.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.5%

Энергетика

6.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
5.8%

Коммунальные услуги

4.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFAI
19.5%
DFSV
15.1%

Технологии

DFAI
9.3%
DFSV
8.1%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DFSV
5.4%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DFSV
6.9%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DFSV
13.5%

Энергетика

DFAI
6.8%
DFSV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DFSV
5.8%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DFSV
0.6%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DFSV
2.6%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAI vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.08

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.01

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.89

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

12.38

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFSV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.02%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.39%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-28.02%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-6.70%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFSV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.89%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.31%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

17.57%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

22.24%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

22.24%

-6.54%

Сравнение комиссий DFAI и DFSV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFSV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and DFSV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.70% vs 18.04% for DFSV. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.70% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.41% for DFSV.

DFAI is categorized as Global Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор