PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.70%/yr vs 16.22%/yr for DFAS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 14.00%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

DFAS

1 день
1.06%
1 месяц
1.89%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.01%
1 год
29.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.63%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.00%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between DFAI and DFAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between DFAI and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DFAS

Секторы
DFAI
DFAS

Финансовые услуги

22.5%
19.5%

Промышленность

19.5%
18.6%

Технологии

9.3%
15.0%

Сырьевые материалы

8.8%
5.6%

Здравоохранение

8.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.9%

Энергетика

6.8%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.3%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

1.5%
0.2%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DFAS
19.5%

Промышленность

DFAI
19.5%
DFAS
18.6%

Технологии

DFAI
9.3%
DFAS
15.0%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DFAS
5.6%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DFAS
11.0%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DFAS
11.9%

Энергетика

DFAI
6.8%
DFAS
6.7%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DFAS
4.3%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DFAS
3.8%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DFAS
2.8%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DFAS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

DFAI vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.76

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.58

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.15

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

10.80

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.37

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.13%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.36%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-26.13%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-8.30%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAS

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.39% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.23%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.61%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.74%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

20.84%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

20.84%

-5.14%

Сравнение комиссий DFAI и DFAS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFAS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and DFAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DFAS (4.23%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.70% vs 16.22% for DFAS. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.70% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.91% for DFAS.

DFAI is categorized as Global Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.34% for DFAS.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор