PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с DFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFAI и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%-0.63%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFAI и DFAS

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.93

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.45

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.49

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

5.89

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.93

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.27

+0.47

Корреляция

Корреляция между DFAI и DFAS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DFAS

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DFAS в 1.01%

TTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DFAS

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.13%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.08%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.16%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.55%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.56%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DFAS

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.17%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.68%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.96%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.02%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

21.02%

-5.36%