PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while XCEM is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs 11.73%/yr for XCEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%6.27%

Correlation

The correlation between DFAE and XCEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between DFAE and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и XCEM

Секторы
DFAE
XCEM

Технологии

34.8%
1.1%

Финансовые услуги

17.1%
7.7%

Промышленность

10.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
1.1%

Сырьевые материалы

7.7%
0.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.2%

Энергетика

4.2%
0.2%

Здравоохранение

3.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Технологии

DFAE
34.8%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
XCEM
7.7%

Промышленность

DFAE
10.2%
XCEM
0.4%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
XCEM
1.1%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
XCEM
0.7%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
XCEM
4.2%

Энергетика

DFAE
4.2%
XCEM
0.2%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
XCEM
1.9%

Недвижимость

DFAE
1.5%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

DFAE vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.27

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.12

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.73

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

19.08

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок DFAE и XCEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-41.24%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.46%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-18.92%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-29.67%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-8.59%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.57%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и XCEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 8.00%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

9.31%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

18.76%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

20.92%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.75%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.72%

-1.88%

Сравнение комиссий DFAE и XCEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и XCEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XCEM в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAE and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (9.31%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.73% vs 8.77% for DFAE. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.73% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.75% for DFAE.

They also come from different issuers: Dimensional and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор