PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с SPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while SPEM is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.77%/yr vs 5.71%/yr for SPEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.50%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

SPEM

1 день
0.04%
1 месяц
1.99%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.96%
1 год
30.17%
3 года*
18.74%
5 лет*
5.71%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.50%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%4.11%

Correlation

The correlation between DFAE and SPEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between DFAE and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и SPEM

Секторы
DFAE
SPEM

Технологии

34.8%
28.2%

Финансовые услуги

17.1%
20.2%

Промышленность

10.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.4%

Сырьевые материалы

7.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.2%

Энергетика

4.2%
4.7%

Здравоохранение

3.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Технологии

DFAE
34.8%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
SPEM
20.2%

Промышленность

DFAE
10.2%
SPEM
8.5%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
SPEM
10.4%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
SPEM
8.2%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
SPEM
7.2%

Энергетика

DFAE
4.2%
SPEM
4.7%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
SPEM
3.9%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
SPEM
2.8%

Недвижимость

DFAE
1.5%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

DFAE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAESPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.91

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.65

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.67

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

9.75

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.91

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.23

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DFAE и SPEM

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-64.41%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.36%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-17.62%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-31.88%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.37%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-14.75%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и SPEM

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.58%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.28%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.92%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.13%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

18.80%

-0.96%

Сравнение комиссий DFAE и SPEM

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и SPEM

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAE and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to SPEM (5.58%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs SPEM's -64.41%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs 5.71% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.75% for DFAE.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.11% for SPEM.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор