Сравнение DFAE с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFAE и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -14.59% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и DFSV
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFAE vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFAE
DFSV
Сравнение DFAE c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.12 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.67 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.74 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 6.51 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и DFSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и DFSV
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и DFSV
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -28.02% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.38% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.48% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -6.93% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.12% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и DFSV
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 5.24% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 13.02% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 23.83% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.55% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.55% | -5.06% |