PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAE returned 23.46%/yr vs 18.04%/yr for DFSV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 16.23%.

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-14.59%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFAE and DFSV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.58

The correlation between DFAE and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и DFSV

Секторы
DFAE
DFSV

Технологии

34.8%
8.1%

Финансовые услуги

17.1%
27.5%

Промышленность

10.2%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.5%

Сырьевые материалы

7.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.6%

Энергетика

4.2%
13.6%

Здравоохранение

3.5%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
0.6%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Технологии

DFAE
34.8%
DFSV
8.1%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
DFSV
27.5%

Промышленность

DFAE
10.2%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
DFSV
13.5%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
DFSV
5.4%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
DFSV
2.6%

Энергетика

DFAE
4.2%
DFSV
13.6%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
DFSV
6.9%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
DFSV
5.8%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DFAE
1.5%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAE vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.08

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.01

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.89

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

12.38

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFAE и DFSV

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-28.02%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.39%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-28.02%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

0.00%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-6.70%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.94%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и DFSV

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

3.89%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

11.31%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.57%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

22.24%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

22.24%

-4.40%

Сравнение комиссий DFAE и DFSV

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и DFSV

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and DFSV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (8.00%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFAE leads with 23.46% vs 18.04% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAE has performed better with a 23.46% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.41% for DFSV.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.31% for DFSV.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор