PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAC с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAC is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 5 years, DFAC returned 12.32%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

DFAC

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.84%
С начала года
13.14%
1 год
24.19%
3 года*
18.55%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и USMV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		13.14%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%11.24%

Correlation

The correlation between DFAC and USMV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between DFAC and USMV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAC и USMV

Секторы
DFAC
USMV

Технологии

31.2%
33.9%

Финансовые услуги

13.8%
11.7%

Промышленность

12.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.7%

Здравоохранение

9.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.2%

Энергетика

5.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.4%

Сырьевые материалы

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

1.8%
6.9%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Технологии

DFAC
31.2%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
USMV
11.7%

Промышленность

DFAC
12.4%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
USMV
5.7%

Здравоохранение

DFAC
9.1%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
USMV
6.2%

Энергетика

DFAC
5.3%
USMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
USMV
9.4%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
USMV
2.4%

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
USMV
6.9%

Недвижимость

DFAC
0.2%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с VTIDFAC с AVUSDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

DFAC vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.74

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.10

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.98

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

3.18

+9.29

DFAC vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и USMV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-33.10%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.46%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-9.36%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-17.93%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.24%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.87%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.98%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и USMV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 2.78%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.00%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

6.41%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

8.53%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

12.38%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.50%

+2.55%

Сравнение комиссий DFAC и USMV

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и USMV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.90%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and USMV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to DFAC (2.78%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, DFAC leads with 12.32% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAC has performed better with a 12.32% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.90% for DFAC.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.15% for USMV.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор