PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DFAC is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 34.75%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%7.32%

Correlation

The correlation between DFAC and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between DFAC and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и MTUM

Секторы
DFAC
MTUM

Технологии

28.4%
44.4%

Финансовые услуги

14.4%
10.4%

Промышленность

12.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.6%

Здравоохранение

9.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.4%

Энергетика

5.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

DFAC
28.4%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
MTUM
10.4%

Промышленность

DFAC
12.8%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
MTUM
6.9%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
MTUM
7.4%

Энергетика

DFAC
5.9%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
MTUM
1.7%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
MTUM
1.6%

Недвижимость

DFAC
0.2%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

DFAC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.64

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

14.50

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAC и MTUM

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-34.08%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-11.54%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-20.99%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.21%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.89%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и MTUM

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 3.01%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.68%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

16.46%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

19.04%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

20.60%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.03%

-3.90%

Сравнение комиссий DFAC и MTUM

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и MTUM

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.75% vs 20.56% for DFAC. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.75% return vs 20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

DFAC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.60% for MTUM.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.15% for MTUM.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор