PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с ^XAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с ^XAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while ^XAX (NYSE American Composite Index) is an index. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 29.41%/yr for ^XAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и ^XAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и NYSE American Composite Index (^XAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у ^XAX с доходностью 27.43%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

^XAX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.59%
С начала года
27.43%
6 месяцев
19.70%
1 год
63.31%
3 года*
29.41%
5 лет*
21.64%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и ^XAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
^XAX
NYSE American Composite Index		27.43%46.53%2.00%11.10%20.66%3.52%

Correlation

The correlation between DFAC and ^XAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between DFAC and ^XAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

NYSE American Composite Index

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с ONEQ^XAX с IWM^XAX с IWC^XAX с IJH^XAX с VXF

Доходность на риск

DFAC vs. ^XAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c ^XAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и NYSE American Composite Index (^XAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAC^XAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.07

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.77

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

6.66

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

22.63

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. ^XAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XAX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и ^XAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAC^XAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.07

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DFAC и ^XAX

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки ^XAX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и ^XAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAC^XAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-54.41%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.56%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-18.79%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.61%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.30%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.81%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и ^XAX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 3.01%, в то время как у NYSE American Composite Index (^XAX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAC^XAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

6.44%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

17.08%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

20.77%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.54%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.85%

-4.72%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and ^XAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^XAX has higher volatility (6.44%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs ^XAX's -54.41%.

^XAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и ^XAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор