PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с ^XAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAC с ^XAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и NYSE American Composite Index (^XAX).

DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAC и ^XAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и NYSE American Composite Index (^XAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и ^XAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
^XAX
NYSE American Composite Index		28.53%46.53%2.00%11.10%20.66%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у ^XAX с доходностью 28.53%.

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

^XAX

1 день
2.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.32%
1 год
72.84%
3 года*
27.34%
5 лет*
26.04%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

NYSE American Composite Index

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с ^XAX:
^XAX с SPY^XAX с VTI^XAX с IWM^XAX с IJH^XAX с IWC^XAX с VXF^XAX с ONEQ

Доходность на риск

DFAC vs. ^XAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^XAX
Ранг доходности на риск ^XAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c ^XAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и NYSE American Composite Index (^XAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAC^XAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.13

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.63

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

4.97

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

20.61

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. ^XAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ^XAX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и ^XAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAC^XAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.13

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFAC и ^XAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DFAC и ^XAX

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки ^XAX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и ^XAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAC^XAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-54.41%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.96%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-0.40%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.35%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.61%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и ^XAX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 5.31%, в то время как у NYSE American Composite Index (^XAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAC^XAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.21%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

17.18%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

23.40%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.46%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.76%

-4.46%