PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и WTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%1.10%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree US Value ETF

Сравнение комиссий DEW и WTV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.


Доходность на риск

DEW vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.93

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.42

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.29

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

5.61

+4.75

DEW vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.93

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.35

Корреляция

Корреляция между DEW и WTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и WTV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности WTV в 1.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и WTV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и WTV.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-42.18%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-13.20%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-19.30%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.71%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-5.13%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.04%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и WTV

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.56%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.77%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.01%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

17.14%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

20.36%

-4.81%