Сравнение DEW с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
DEW и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.14% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции DEW превзошли акции WDIV по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.29% соответственно.
DEW
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 9.23%
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и WDIV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
DEW vs. WDIV — Ранг доходности на риск
DEW
WDIV
Сравнение DEW c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.00 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.73 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.76 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 10.57 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DEW и WDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и WDIV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.33% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и WDIV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -42.34% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.61% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -22.12% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -42.34% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -6.13% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -5.90% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и WDIV
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 4.07%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.74% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.40% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 12.08% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.68% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.44% | +0.11% |