Сравнение DEW с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
DEW и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.81% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и VLUE
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
DEW vs. VLUE — Ранг доходности на риск
DEW
VLUE
Сравнение DEW c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.67 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.03 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.15 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DEW и VLUE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и VLUE
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и VLUE
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -39.47% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.81% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -27.12% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -39.47% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.91% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -6.08% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.95% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и VLUE
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.24% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 12.40% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 19.61% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 17.37% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.62% | -4.07% |