PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEW с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с VFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DEW returned 19.39%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DEW и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.

DEW

1 день
1.02%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.21%
1 год
27.39%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.59%
10 лет*
9.42%

VFLO

1 день
0.82%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
19.78%
С начала года
22.09%
1 год
37.81%
3 года*
24.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		17.21%22.39%11.58%7.96%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		22.09%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between DEW and VFLO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.68

The correlation between DEW and VFLO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и VFLO

Секторы
DEW
VFLO

Финансовые услуги

19.7%
0.0%

Энергетика

14.7%
8.6%

Коммунальные услуги

10.8%
1.3%

Недвижимость

10.8%
0.0%

Здравоохранение

9.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

9.0%
0.0%

Промышленность

4.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%
15.9%

Сырьевые материалы

2.8%
4.1%

Технологии

2.5%
44.4%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
VFLO
0.0%

Энергетика

DEW
14.7%
VFLO
8.6%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
VFLO
1.3%

Недвижимость

DEW
10.8%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

DEW
9.5%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

DEW
9.0%
VFLO
0.0%

Промышленность

DEW
4.3%
VFLO
3.6%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
VFLO
4.2%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.0%
VFLO
15.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
VFLO
4.1%

Технологии

DEW
2.5%
VFLO
44.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NOBLDEW с NTSX
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с ^SP500TRVFLO с QVALVFLO с FCFY

Доходность на риск

DEW vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.44

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.44

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.90

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

18.38

-1.37

DEW vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и VFLO

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-17.79%

-47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.44%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-17.79%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-2.46%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.06%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и VFLO

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.69%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.20%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.11%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

15.56%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

15.99%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.99%

-0.63%

Сравнение комиссий DEW и VFLO

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и VFLO

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VFLO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.17%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.12%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and VFLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (4.20%) compared to DEW (2.69%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 19.39% for DEW. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 19.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.12% for VFLO.

DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.39% for VFLO.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор