PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с TGLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while TGLR is actively managed. Over the past year, DEW returned 25.31% vs 34.03% for TGLR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for TGLR.

Доходность

Сравнение доходности DEW и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у TGLR с доходностью 13.10%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и TGLR

2026 (YTD)202520242023
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%5.72%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%4.07%

Correlation

The correlation between DEW and TGLR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.69

The correlation between DEW and TGLR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и TGLR

Секторы
DEW
TGLR

Финансовые услуги

19.7%
15.2%

Энергетика

14.7%
7.6%

Коммунальные услуги

10.8%
2.1%

Недвижимость

10.8%
2.1%

Здравоохранение

9.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.7%

Промышленность

4.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
13.1%

Сырьевые материалы

2.8%
3.0%

Технологии

2.5%
24.6%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
TGLR
15.2%

Энергетика

DEW
14.7%
TGLR
7.6%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
TGLR
2.1%

Недвижимость

DEW
10.8%
TGLR
2.1%

Здравоохранение

DEW
9.5%
TGLR
8.8%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
TGLR
4.7%

Промышленность

DEW
4.4%
TGLR
15.0%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
TGLR
3.7%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
TGLR
13.1%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
TGLR
3.0%

Технологии

DEW
2.5%
TGLR
24.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Доходность на риск

DEW vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWTGLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.71

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.82

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.97

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

17.07

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLR равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWTGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.40

-1.12

Просадки

Сравнение просадок DEW и TGLR

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и TGLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWTGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-19.82%

-45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.62%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.66%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-2.36%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.00%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и TGLR

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.79%, в то время как у LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWTGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.68%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.92%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

12.65%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

15.29%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.29%

+0.24%

Сравнение комиссий DEW и TGLR

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и TGLR

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TGLR в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and TGLR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs TGLR's -19.82%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.03% vs 25.31% for DEW. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.03% return vs 25.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.88% for TGLR.

They also come from different issuers: WisdomTree and LAFFER TENGLER. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.95% for TGLR.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и TGLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор