Сравнение DEW с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
DEW и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.62% соответственно.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и SCHV
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
DEW vs. SCHV — Ранг доходности на риск
DEW
SCHV
Сравнение DEW c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.64 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.48 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.91 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DEW и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и SCHV
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и SCHV
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -37.08% | -28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.93% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -19.78% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -37.08% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.58% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -3.86% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.55% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и SCHV
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.13% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.08% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 15.42% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 14.48% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.91% | -1.36% |