PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.32%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DEW и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.51% соответственно.

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between DEW and SCHV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.86

The correlation between DEW and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и SCHV

Секторы
DEW
SCHV

Финансовые услуги

19.7%
19.6%

Энергетика

14.7%
7.2%

Коммунальные услуги

10.8%
4.6%

Недвижимость

10.8%
4.1%

Здравоохранение

9.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.8%

Промышленность

4.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.9%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Технологии

2.5%
18.2%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
SCHV
19.6%

Энергетика

DEW
14.7%
SCHV
7.2%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
SCHV
4.6%

Недвижимость

DEW
10.8%
SCHV
4.1%

Здравоохранение

DEW
9.5%
SCHV
11.3%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
SCHV
8.8%

Промышленность

DEW
4.4%
SCHV
14.0%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
SCHV
6.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
SCHV
2.8%

Технологии

DEW
2.5%
SCHV
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DEW vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.82

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.99

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.38

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

17.71

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.72

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DEW и SCHV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-37.08%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.83%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-15.26%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-19.78%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-37.08%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-3.83%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.68%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и SCHV

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 2.86% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.97%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.14%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

10.63%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.51%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.93%

-1.40%

Сравнение комиссий DEW и SCHV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и SCHV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

DEW and SCHV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to DEW (2.86%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 9.32% for DEW. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 1.75% for SCHV.

DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор