PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, DEW returned 19.28%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DEW и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

DEW

1 день
0.98%
1 месяц
1.07%
С начала года
12.69%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.94%
3 года*
19.28%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.32%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		12.69%22.39%11.58%8.40%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between DEW and MDLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between DEW and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и MDLV

Секторы
DEW
MDLV

Финансовые услуги

19.7%
14.9%

Энергетика

14.7%
14.4%

Коммунальные услуги

10.8%
15.2%

Недвижимость

10.8%
2.2%

Здравоохранение

9.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.2%

Промышленность

4.4%
15.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Технологии

2.5%
9.3%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
MDLV
14.9%

Энергетика

DEW
14.7%
MDLV
14.4%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
MDLV
15.2%

Недвижимость

DEW
10.8%
MDLV
2.2%

Здравоохранение

DEW
9.5%
MDLV
7.9%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
MDLV
8.2%

Промышленность

DEW
4.4%
MDLV
15.0%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
MDLV
3.9%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
MDLV
2.6%

Технологии

DEW
2.5%
MDLV
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

DEW vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.44

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.56

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

5.01

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

15.75

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.08

-0.79

Просадки

Сравнение просадок DEW и MDLV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-10.71%

-54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.27%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-10.71%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.42%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-2.29%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.36%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и MDLV

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.86% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.83%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

6.58%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

8.77%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

10.51%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

10.51%

+5.02%

Сравнение комиссий DEW и MDLV

И DEW, и MDLV имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и MDLV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.19%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and MDLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.86%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, DEW leads with 19.28% vs 13.07% for MDLV. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEW has performed better with a 19.28% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW and MDLV have the same expense ratio: 0.58% per year.

DEW has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Morgan Dempsey.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор