PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с MBOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и MBOX


2026 (YTD)20252024202320222021
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%6.11%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
4.91%8.72%16.39%15.84%-4.32%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у MBOX с доходностью 4.91%.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

MBOX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.44%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.39%
1 год
12.08%
3 года*
15.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

Freedom Day Dividend ETF

Сравнение комиссий DEW и MBOX

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.


Доходность на риск

DEW vs. MBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

MBOX
Ранг доходности на риск MBOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWMBOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.78

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.20

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.02

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

4.72

+5.64

DEW vs. MBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWMBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.78

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между DEW и MBOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и MBOX

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MBOX в 2.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
2.08%1.94%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEW и MBOX

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и MBOX.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWMBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-16.42%

-49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.16%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.44%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-3.55%

-8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.61%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и MBOX

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWMBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.11%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.11%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.62%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.58%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.58%

+0.97%