Сравнение DEW с KEAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Keating Active ETF (KEAT).
DEW и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и KEAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 6.91% |
KEAT Keating Active ETF | 11.91% | 22.76% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
KEAT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и KEAT
DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Доходность на риск
DEW vs. KEAT — Ранг доходности на риск
DEW
KEAT
Сравнение DEW c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.49 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.22 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.02 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 16.77 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.49 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.79 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между DEW и KEAT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и KEAT
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности KEAT в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и KEAT
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и KEAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -7.45% | -58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -7.38% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.46% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -1.38% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.77% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и KEAT
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.97% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.67% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.06% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 10.39% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.39% | +5.16% |