PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEW с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.42%/yr vs 11.78%/yr for IUSV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности DEW и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.78% соответственно.

DEW

1 день
1.02%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.21%
1 год
27.39%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.59%
10 лет*
9.42%

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		17.21%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between DEW and IUSV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.82

The correlation between DEW and IUSV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и IUSV

Секторы
DEW
IUSV

Финансовые услуги

19.7%
14.9%

Энергетика

14.7%
7.0%

Коммунальные услуги

10.8%
4.3%

Недвижимость

10.8%
3.7%

Здравоохранение

9.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
8.7%

Промышленность

4.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.0%
11.2%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Технологии

2.5%
21.7%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
IUSV
14.9%

Энергетика

DEW
14.7%
IUSV
7.0%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
IUSV
4.3%

Недвижимость

DEW
10.8%
IUSV
3.7%

Здравоохранение

DEW
9.5%
IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

DEW
9.0%
IUSV
8.7%

Промышленность

DEW
4.3%
IUSV
10.9%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
IUSV
3.0%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.0%
IUSV
11.2%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
IUSV
3.5%

Технологии

DEW
2.5%
IUSV
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с NOBLDEW с NTSX
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

DEW vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEWIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.05

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.87

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.22

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.01

12.25

+4.76

DEW vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEW и IUSV

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-56.88%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.36%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-17.76%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-17.95%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-37.54%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-6.27%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и IUSV

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.34%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.01%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

14.50%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.98%

-1.62%

Сравнение комиссий DEW и IUSV

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и IUSV

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IUSV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.17%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

DEW and IUSV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.69%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 11.78% vs 9.42% for DEW. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 11.78% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.66% for IUSV.

DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.04% for IUSV.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор