Сравнение DEW с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
DEW и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 1.78% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и GDMN
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
DEW vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DEW
GDMN
Сравнение DEW c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.42 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.47 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.92 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 13.31 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.42 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.97 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между DEW и GDMN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и GDMN
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и GDMN
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -52.82% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -39.03% | +27.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -24.76% | +21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -18.46% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 11.50% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 23.34% | -19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 54.11% | -46.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 64.17% | -50.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 47.24% | -34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 47.24% | -31.69% |