Сравнение DEW с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
DEW и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и FVAL
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
DEW vs. FVAL — Ранг доходности на риск
DEW
FVAL
Сравнение DEW c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.61 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.60 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 7.17 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DEW и FVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и FVAL
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FVAL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и FVAL
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -37.26% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.00% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -23.42% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.78% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -4.65% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.67% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и FVAL
Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.16% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 9.26% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.14% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 16.50% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 18.21% | -2.66% |