PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и FDL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.48% соответственно.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий DEW и FDL

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

DEW vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.43

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.00

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.77

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

7.07

+3.30

DEW vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между DEW и FDL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и FDL

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FDL в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DEW и FDL

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-65.93%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.58%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-16.46%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-41.40%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.21%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.72%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и FDL

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

2.71%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.23%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.94%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.32%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.09%

-1.54%