PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DEW is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, DEW returned 10.67%/yr vs 8.36%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности DEW и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%19.96%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Correlation

The correlation between DEW and DIVZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between DEW and DIVZ shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEW и DIVZ

Секторы
DEW
DIVZ

Финансовые услуги

19.7%
8.7%

Энергетика

14.7%
19.4%

Коммунальные услуги

10.8%
17.2%

Недвижимость

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%
16.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
20.0%

Промышленность

4.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
6.6%

Сырьевые материалы

2.8%
5.7%

Технологии

2.5%
8.0%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
DIVZ
8.7%

Энергетика

DEW
14.7%
DIVZ
19.4%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

DEW
10.8%
DIVZ

-

Здравоохранение

DEW
9.5%
DIVZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
DIVZ
20.0%

Промышленность

DEW
4.4%
DIVZ
4.6%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
DIVZ
5.9%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
DIVZ
6.6%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
DIVZ
5.7%

Технологии

DEW
2.5%
DIVZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

DEW vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.13

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.67

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

1.79

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

4.44

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.13

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.89

-0.61

Просадки

Сравнение просадок DEW и DIVZ

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-15.42%

-50.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-5.83%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-9.52%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-15.42%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-4.50%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-3.49%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.35%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DIVZ

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 2.79%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.02%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.28%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

12.65%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

12.57%

+2.96%

Сравнение комиссий DEW и DIVZ

DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DIVZ

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEW and DIVZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, DEW leads with 10.67% vs 8.36% for DIVZ. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEW has performed better with a 10.67% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.60% for DIVZ.

They also come from different issuers: WisdomTree and TrueShares. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.65% for DIVZ.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор