Сравнение DEW с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
DEW и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 19.96% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и DIVZ
DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
DEW vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DEW
DIVZ
Сравнение DEW c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.97 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.36 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.35 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.58 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.97 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DEW и DIVZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и DIVZ
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и DIVZ
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -15.42% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.47% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -15.42% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.60% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -3.47% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.05% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и DIVZ
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.89% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 6.66% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.06% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 12.59% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.61% | +2.94% |