Сравнение DEW с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DEW и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEW и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции DHS немного впереди с 9.50%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и DHS
DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
DEW vs. DHS — Ранг доходности на риск
DEW
DHS
Сравнение DEW c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.54 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.24 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 4.77 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DEW и DHS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и DHS
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и DHS
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -67.25% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.84% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -15.28% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -37.35% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -3.76% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -9.62% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.82% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и DHS
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.08% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.14% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 13.31% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 13.87% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.06% | -0.51% |