PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds from WisdomTree - DEW tracks the WisdomTree Global High Dividend Index while DHS tracks the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.30%/yr vs 9.47%/yr for DHS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DEW charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности DEW и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 9.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции DHS немного впереди с 9.47%.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between DEW and DHS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.80

The correlation between DEW and DHS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и DHS

Секторы
DEW
DHS

Финансовые услуги

19.7%
22.3%

Энергетика

14.7%
9.4%

Коммунальные услуги

10.8%
9.0%

Недвижимость

10.8%
2.8%

Здравоохранение

9.5%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
18.7%

Промышленность

4.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.3%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Технологии

2.5%
3.7%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
DHS
22.3%

Энергетика

DEW
14.7%
DHS
9.4%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
DHS
9.0%

Недвижимость

DEW
10.8%
DHS
2.8%

Здравоохранение

DEW
9.5%
DHS
14.5%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
DHS
18.7%

Промышленность

DEW
4.4%
DHS
4.1%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
DHS
9.3%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
DHS
5.0%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
DHS
1.2%

Технологии

DEW
2.5%
DHS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

DEW vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.06

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.09

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.28

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

12.04

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DEW и DHS

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-67.25%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.30%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-11.87%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-15.28%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-37.35%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.60%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-9.55%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.71%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DHS

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеют волатильность 2.79% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.88%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.32%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

10.01%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

13.89%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.08%

-0.55%

Сравнение комиссий DEW и DHS

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DHS

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

DEW and DHS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (2.88%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 9.30% for DEW. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.22% for DEW.

DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.38% for DHS.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор