PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEW с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DEW и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEW и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у DHS с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEW имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции DHS немного впереди с 9.50%.


DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global High Dividend Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий DEW и DHS

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

DEW vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DEWDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.10

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.54

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.24

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

4.77

+5.59

DEW vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа DHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEWDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между DEW и DHS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и DHS

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DEW и DHS

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


DEWDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-67.25%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.84%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-15.28%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-37.35%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-3.76%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.62%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и DHS

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DEWDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.08%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.14%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.31%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.87%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.06%

-0.51%