Сравнение DEW с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
DEW и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DEW и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEW и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.74% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DEW показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEW и ABEQ
DEW берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
DEW vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
DEW
ABEQ
Сравнение DEW c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEW | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.52 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.76 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEW | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DEW и ABEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEW и ABEQ
Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEW и ABEQ
Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEW | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -27.82% | -37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -7.95% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -17.26% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.67% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -4.02% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.14% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEW и ABEQ
WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEW | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 2.46% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.09% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 11.59% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 10.86% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.98% | +1.57% |