PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEVLX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVLX с WMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and WMGAX (Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while WMGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DEVLX returned 9.65%/yr vs 10.94%/yr for WMGAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DEVLX charges 1.11%/yr vs 1.12%/yr for WMGAX.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям WMGAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.94% соответственно.

DEVLX

1 день
0.36%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
13.11%
С начала года
20.16%
1 год
27.70%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.65%

WMGAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
-3.60%
С начала года
0.88%
1 год
-1.16%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		20.16%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		0.88%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Correlation

The correlation between DEVLX and WMGAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г.

0.83

The correlation between DEVLX and WMGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PMJIXDEVLX с PSLAXDEVLX с CTSIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с HLGEXWMGAX с SPYWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с VOOGWMGAX с SCHM

Доходность на риск

DEVLX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEVLXWMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.04

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
0.07

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.04

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

-0.12

+10.46

DEVLX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и WMGAX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и WMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVLXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-53.74%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-16.16%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-26.59%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-42.95%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-42.95%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-16.37%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-13.62%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.03%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и WMGAX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 3.24%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVLXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.33%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

13.91%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.92%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

25.17%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

23.14%

+0.26%

Сравнение комиссий DEVLX и WMGAX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и WMGAX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности WMGAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.45%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.00%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Часто задаваемые вопросы

DEVLX and WMGAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMGAX has higher volatility (4.33%) compared to DEVLX (3.24%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs WMGAX's -53.74%.

DEVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVLX и WMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор