Сравнение DEVLX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.78% против 9.85% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и VSIIX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
DEVLX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
DEVLX
VSIIX
Сравнение DEVLX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.29 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и VSIIX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности VSIIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и VSIIX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -62.05% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.16% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.09% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -45.38% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -8.24% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.57% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.42% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и VSIIX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.89% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.02% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 20.61% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.83% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 21.81% | +1.67% |