PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEVLX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEVLX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		3.11%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.22% соответственно.

DEVLX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.21%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.78%

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий DEVLX и TASCX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DEVLX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.47

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.15

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.09

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.93

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между DEVLX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и TASCX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.34%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и TASCX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEVLXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-58.55%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.12%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-30.26%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-40.45%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.60%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.66%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.83%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и TASCX

Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEVLXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.87%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.66%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

18.59%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

25.47%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

24.17%

-0.69%