Сравнение DEVLX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.78% против 21.54% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и AVALX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DEVLX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DEVLX
AVALX
Сравнение DEVLX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 3.30 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.95 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.11 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 24.92 | -20.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.30 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.97 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и AVALX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и AVALX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -73.72% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.02% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -32.00% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -48.34% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.09% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -11.01% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.67% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и AVALX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.26% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.32% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 14.20% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 21.15% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.62% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.32% | +1.16% |