PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с VFMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DEUS returned 9.46%/yr vs 13.18%/yr for VFMF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.18%.

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.89%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%

Correlation

The correlation between DEUS and VFMF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between DEUS and VFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEUS и VFMF

Секторы
DEUS
VFMF

Промышленность

17.6%
9.0%

Технологии

15.5%
12.7%

Финансовые услуги

12.1%
24.6%

Здравоохранение

11.4%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
6.8%

Коммунальные услуги

7.3%
0.2%

Энергетика

5.5%
7.3%

Сырьевые материалы

4.5%
3.4%

Недвижимость

4.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.0%

Промышленность

DEUS
17.6%
VFMF
9.0%

Технологии

DEUS
15.5%
VFMF
12.7%

Финансовые услуги

DEUS
12.1%
VFMF
24.6%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
VFMF
16.9%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.6%
VFMF
13.6%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.5%
VFMF
6.8%

Коммунальные услуги

DEUS
7.3%
VFMF
0.2%

Энергетика

DEUS
5.5%
VFMF
7.3%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
VFMF
3.4%

Недвижимость

DEUS
4.3%
VFMF
0.3%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.8%
VFMF
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

DEUS vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.73

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.89

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

5.07

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

19.02

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSVFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.73

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DEUS и VFMF

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-41.34%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.08%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-20.57%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-20.57%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-5.74%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.88%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и VFMF

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.13%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

13.16%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.10%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

21.15%

-3.17%

Сравнение комиссий DEUS и VFMF

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFMF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и VFMF

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VFMF в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and VFMF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.93%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 9.46% for DEUS. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

DEUS has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.36% for VFMF.

DEUS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор