PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEUS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEUS с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - DEUS tracks the Russell 1000 Comprehensive Factor Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEUS returned 10.40%/yr vs 7.81%/yr for USMF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEUS charges 0.17%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

DEUS

1 день
1.32%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
9.55%
С начала года
14.53%
1 год
19.88%
3 года*
14.97%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.34%

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEUS и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		14.53%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%11.12%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between DEUS and USMF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.91

The correlation between DEUS and USMF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEUS и USMF

Секторы
DEUS
USMF

Технологии

17.7%
33.2%

Промышленность

17.0%
7.9%

Финансовые услуги

11.7%
10.7%

Здравоохранение

11.4%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.3%

Коммунальные услуги

6.9%
1.9%

Энергетика

5.1%
4.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.1%

Недвижимость

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
9.8%

Технологии

DEUS
17.7%
USMF
33.2%

Промышленность

DEUS
17.0%
USMF
7.9%

Финансовые услуги

DEUS
11.7%
USMF
10.7%

Здравоохранение

DEUS
11.4%
USMF
9.0%

Потребительский циклический сектор

DEUS
10.5%
USMF
10.5%

Потребительский защитный сектор

DEUS
7.3%
USMF
4.3%

Коммунальные услуги

DEUS
6.9%
USMF
1.9%

Энергетика

DEUS
5.1%
USMF
4.8%

Сырьевые материалы

DEUS
4.5%
USMF
1.1%

Недвижимость

DEUS
4.2%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

DEUS
3.7%
USMF
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с IMCBDEUS с DYNFDEUS с JPSTDEUS с FLQM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

DEUS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEUSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.57

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.89

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.01

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

3.16

+7.97

DEUS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEUS и USMF

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEUSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-36.24%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-6.47%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-15.39%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-18.10%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.12%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.06%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и USMF

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 2.92%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEUSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.60%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.09%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.41%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

14.39%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.96%

+0.98%

Сравнение комиссий DEUS и USMF

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и USMF

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.39%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEUS and USMF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to DEUS (2.92%). In terms of maximum drawdown, DEUS dropped -40.47% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, DEUS leads with 10.40% vs 7.81% for USMF. On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEUS has performed better with a 10.40% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

DEUS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.32% for USMF.

DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.17% for DEUS and 0.28% for USMF.

DEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEUS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор