PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DESIX returned 11.92%/yr vs 8.55%/yr for DFFVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESIX charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.67%.

DESIX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.63%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.38%
1 год
41.19%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и DFFVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		21.77%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-18.94%

Correlation

The correlation between DESIX and DFFVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.55

The correlation between DESIX and DFFVX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

DESIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.85

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.74

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.23

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.49

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.85

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DESIX и DFFVX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-64.21%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-9.70%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-26.09%

+9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-26.09%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.78%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-9.71%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.99%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и DFFVX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.17%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

11.08%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.03%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

21.55%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

23.67%

-5.04%

Сравнение комиссий DESIX и DFFVX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и DFFVX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.16%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Часто задаваемые вопросы

DESIX and DFFVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.86%) compared to DFFVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs DFFVX's -64.21%.

DESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор