PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и DFFVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-18.94%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий DESIX и DFFVX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.08

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.62

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

6.14

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между DESIX и DFFVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и DFFVX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и DFFVX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-64.21%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-14.71%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-26.09%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.13%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.76%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.98%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и DFFVX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.40%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.36%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

22.64%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

21.71%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

23.68%

-5.15%