PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с DFEVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и DFEVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 3.66%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYXDESIX с EAEMX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с AVUVDFEVX с ECOW

Сравнение комиссий DESIX и DFEVX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.09

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.63

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.56

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

9.58

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между DESIX и DFEVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и DFEVX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DFEVX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и DFEVX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-67.59%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.47%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-23.52%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-9.90%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-16.58%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.06%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и DFEVX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.70%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.28%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.51%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

13.67%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

15.48%

+3.05%