- ISIN
- US25239Y3788
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 26 мар. 2018 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции DESIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DESIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,683.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) показал доход в 13.79% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев.
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DESIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DESIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.57% | 5.12% | -9.92% | 11.85% | 5.22% | -0.94% | -3.29% | 13.79% | |||||
| 2025 | 0.74% | 0.32% | 0.39% | 1.15% | 5.28% | 6.73% | 0.93% | 3.13% | 4.78% | 1.89% | -1.77% | 1.58% | 27.87% |
| 2024 | -4.41% | 4.73% | 1.70% | 0.43% | 2.05% | 2.14% | 0.83% | 0.72% | 5.54% | -4.02% | -1.63% | -1.12% | 6.66% |
| 2023 | 8.19% | -5.20% | 3.06% | -0.35% | -1.16% | 4.26% | 5.68% | -5.38% | -2.36% | -4.00% | 8.32% | 3.65% | 14.24% |
| 2022 | -1.37% | -2.38% | -1.66% | -5.69% | 0.66% | -6.12% | -0.35% | -0.58% | -11.17% | -2.01% | 14.93% | -2.05% | -18.07% |
| 2021 | 1.90% | 2.14% | 0.48% | 2.00% | 1.69% | 1.09% | -5.31% | 1.19% | -3.96% | 0.29% | -3.24% | 27.22% | 24.59% |
Метрики бенчмарка
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio has an annualized alpha of 3.77%, beta of 0.54, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2018.
- This fund participated in 81.25% of S&P 500 Index downside but only 72.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 may look defensive, but with R2 of 0.31 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.77%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 72.75%
- Участие в снижении
- 81.25%
Комиссия
Комиссия DESIX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DESIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 9.71 | -3.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.26 | $0.26 | $0.21 | $2.30 | $0.14 | $0.19 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.63% | 2.79% | 2.85% | 2.51% | 22.49% | 1.38% | 1.99% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio показал максимальную просадку в 36.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio составляет 7.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.03%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 17d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.09%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.82%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 27d | 7mo 29dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.31%окт. 2018 г. | 3mo 5d | 5mo 8d | 8mo 13dиюль 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.70%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DESIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -56.78% | +20.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.10% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -18.90% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -25.43% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -1.00% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.70% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.09% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DESIX
Добавьте DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DESIX