PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both funds - DESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Over the past 5 years, DESIX returned 12.23%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DESIX charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

DESIX

1 день
0.99%
1 месяц
7.89%
С начала года
22.62%
6 месяцев
24.35%
1 год
43.70%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		22.62%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-10.87%

Correlation

The correlation between DESIX and FNDF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.71

The correlation between DESIX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSXDESIX с SSKEX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

DESIX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.99

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.89

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.24

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

16.19

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DESIX и FNDF

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-40.14%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.60%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-13.89%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-25.56%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-7.64%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.77%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и FNDF

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.26%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

12.53%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.06%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

16.18%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.67%

+0.96%

Сравнение комиссий DESIX и FNDF

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и FNDF

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.15%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DESIX and FNDF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.77%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор