Сравнение DESIX с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
DESIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DESIX или FNDF.
Основные характеристики
| DESIX | FNDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.00% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 16.31% | 18.88% |
| Дох-ть за 3 года | -1.12% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 11.82% | 12.30% |
| Макс. просадка | -36.73% | -40.14% |
| Current Drawdown | -8.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DESIX и FNDF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DESIX и FNDF
С начала года, DESIX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DESIX и FNDF
DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DESIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESIX и FNDF
Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FNDF в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 2.54% | 2.85% | 2.51% | 3.65% | 1.38% | 1.99% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.15% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок DESIX и FNDF
Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.73%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DESIX и FNDF
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.