PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с FNDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и FNDF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-10.87%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с GLLSXDESIX с EAEMX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий DESIX и FNDF

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

DESIX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.38

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.10

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.77

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

14.62

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.01

Корреляция

Корреляция между DESIX и FNDF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и FNDF

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FNDF в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и FNDF

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-40.14%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.08%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-25.56%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.22%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.72%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.86%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и FNDF

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.16%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.46%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.50%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.05%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

17.64%

+0.89%