PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с EAEMX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с MADCX

Сравнение комиссий DESIX и COBYX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.62

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

0.92

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.05

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

3.15

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.62

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между DESIX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и COBYX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и COBYX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-34.18%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.95%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-17.10%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-6.21%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.86%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.99%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и COBYX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.20%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.42%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.59%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

13.98%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

13.55%

+4.98%