Сравнение DESIX с COBYX
DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.71%/yr vs 9.07%/yr for COBYX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DESIX charges 0.46%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.
Доходность
Сравнение доходности DESIX и COBYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESIX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 12.33%.
DESIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
COBYX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 12.33%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 4.76%
- Всё время*
- 4.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DESIX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 15.34% | 27.87% | 6.66% | 14.24% | -18.07% | 24.59% | 14.05% | 16.69% | -6.48% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 12.33% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -9.55% |
Correlation
The correlation between DESIX and COBYX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between DESIX and COBYX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DESIX
COBYX
Сравнение DESIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESIX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.46 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.33 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESIX и COBYX
Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и COBYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -34.18% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -8.95% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -16.29% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -17.10% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | 0.00% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.73% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.63% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESIX и COBYX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESIX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 3.13% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 9.78% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 11.74% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.96% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.68% | +5.28% |
Сравнение комиссий DESIX и COBYX
DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESIX и COBYX
Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности COBYX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.05% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 2.32% | 2.63% | 2.79% | 2.85% | 2.51% | 22.49% | 1.38% | 1.99% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DESIX and COBYX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DESIX has higher volatility (7.93%) compared to COBYX (3.13%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs COBYX's -34.18%.
COBYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESIX и COBYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор