PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DESIX с BEMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.01%/yr vs 11.80%/yr for BEMIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DESIX charges 0.46%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.

Доходность

Сравнение доходности DESIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 19.64%.

DESIX

1 день
-4.71%
1 месяц
-0.07%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.09%
1 год
29.63%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

BEMIX

1 день
-3.19%
1 месяц
0.00%
С начала года
19.64%
6 месяцев
20.50%
1 год
48.06%
3 года*
25.77%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DESIX и BEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		15.79%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		19.64%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-6.09%

Correlation

The correlation between DESIX and BEMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between DESIX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с EFEIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с GLLSXDESIX с SSKEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FSSGXBEMIX с BINCXBEMIX с PZVEXBEMIX с EMPTXBEMIX с FGRTXBEMIX с PEMYX

Доходность на риск

DESIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESIXBEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.83

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.55

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.28

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

16.95

-7.14

DESIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DESIX и BEMIX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и BEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-46.05%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.07%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-16.08%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-35.97%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.90%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-14.14%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.04%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и BEMIX

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

8.44%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

16.09%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.21%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.88%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.14%

+1.70%

Сравнение комиссий DESIX и BEMIX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и BEMIX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности BEMIX в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.79%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.28%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DESIX and BEMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (10.12%) compared to BEMIX (8.44%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs BEMIX's -46.05%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DESIX и BEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор