PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и BEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYXDESIX с EAEMX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYXBEMIX с RNWGX

Сравнение комиссий DESIX и BEMIX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Доходность на риск

DESIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.82

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.53

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

4.01

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

16.28

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.82

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между DESIX и BEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и BEMIX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и BEMIX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-46.05%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.07%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-36.37%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-9.61%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-14.32%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.97%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и BEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 7.81%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

9.06%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.81%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

17.53%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.20%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

16.98%

+1.55%