Сравнение DESIX с BEMIX
DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.71%/yr vs 13.99%/yr for BEMIX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DESIX charges 0.46%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.
Доходность
Сравнение доходности DESIX и BEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESIX показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 24.21%.
DESIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
BEMIX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 13.66%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DESIX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 15.34% | 27.87% | 6.66% | 14.24% | -18.07% | 24.59% | 14.05% | 16.69% | -6.48% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 24.21% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -6.09% |
Correlation
The correlation between DESIX and BEMIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between DESIX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
DESIX
BEMIX
Сравнение DESIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESIX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.91 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 13.96 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESIX и BEMIX
Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и BEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -46.05% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.07% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -16.08% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -32.88% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -1.27% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -14.06% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.38% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESIX и BEMIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.51% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 16.81% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 18.94% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.00% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.17% | +1.79% |
Сравнение комиссий DESIX и BEMIX
DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESIX и BEMIX
Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности BEMIX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 1.86% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 2.32% | 2.63% | 2.79% | 2.85% | 2.51% | 22.49% | 1.38% | 1.99% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DESIX and BEMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DESIX has higher volatility (7.93%) compared to BEMIX (5.51%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs BEMIX's -46.05%.
BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESIX и BEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор