Сравнение DESIX с GLLSX
DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, DESIX returned 11.71%/yr vs 15.19%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DESIX charges 0.46%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.
Доходность
Сравнение доходности DESIX и GLLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DESIX показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 36.13%.
DESIX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 15.34%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
GLLSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 36.13%
- 1 год
- 61.83%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.63%
- Всё время*
- 10.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DESIX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 15.34% | 27.87% | 6.66% | 14.24% | -18.07% | 24.59% | 14.05% | 16.69% | -6.48% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 36.13% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -8.16% |
Correlation
The correlation between DESIX and GLLSX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between DESIX and GLLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
DESIX
GLLSX
Сравнение DESIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESIX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.41 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 12.01 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESIX и GLLSX
Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и GLLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -32.59% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -18.34% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -20.95% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -30.02% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -8.75% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -7.92% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 5.20% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DESIX и GLLSX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 7.93%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESIX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 11.96% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 26.65% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 28.34% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.94% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.67% | +0.29% |
Сравнение комиссий DESIX и GLLSX
DESIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESIX и GLLSX
Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности GLLSX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 2.32% | 2.63% | 2.79% | 2.85% | 2.51% | 22.49% | 1.38% | 1.99% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.38% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
DESIX and GLLSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLLSX has higher volatility (11.96%) compared to DESIX (7.93%). In terms of maximum drawdown, DESIX dropped -36.03% vs GLLSX's -32.59%.
GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DESIX и GLLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор