PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с VB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 11.27%/yr for VB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности DES и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.27% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.04%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.33%
1 год
29.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.25%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.95%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between DES and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between DES and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и VB

Секторы
DES
VB

Финансовые услуги

23.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

14.8%
11.3%

Промышленность

13.3%
20.8%

Энергетика

10.7%
4.7%

Недвижимость

9.6%
7.6%

Сырьевые материалы

6.0%
4.8%

Технологии

5.5%
17.2%

Коммунальные услуги

4.6%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.1%

Здравоохранение

1.7%
11.1%

Финансовые услуги

DES
23.7%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
VB
11.3%

Промышленность

DES
13.3%
VB
20.8%

Энергетика

DES
10.7%
VB
4.7%

Недвижимость

DES
9.6%
VB
7.6%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
VB
4.8%

Технологии

DES
5.5%
VB
17.2%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
VB
3.3%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
VB
3.1%

Здравоохранение

DES
1.7%
VB
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

DES vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.84

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.33

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.27

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DES и VB

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-59.56%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.98%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-25.36%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.15%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-42.05%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-8.44%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.43%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VB

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.34%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.73%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.25%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

20.75%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.42%

+0.55%

Сравнение комиссий DES и VB

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VB

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DES and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.34%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.27% vs 8.06% for DES. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.27% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.19% for VB.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор