Сравнение DES с VB
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.22%/yr vs 11.17%/yr for VB. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности DES и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.17% соответственно.
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.14M | $4.84M | $5.81M | |
| $131.72M | $125.44M | $163.55M |
Сравнение доходности по годам DES и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.76% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between DES and VB is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between DES and VB shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DES и VB
Секторы
DES
VB
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
DES
VB
Потребительский циклический сектор
DES
VB
Промышленность
DES
VB
Недвижимость
DES
VB
Энергетика
DES
VB
Технологии
DES
VB
Сырьевые материалы
DES
VB
Коммунальные услуги
DES
VB
Потребительский защитный сектор
DES
VB
Коммуникационные услуги
DES
VB
Здравоохранение
DES
VB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. VB — Ранг доходности на риск
DES
VB
Сравнение DES c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.05 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 11.13 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и VB
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -59.56% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.98% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | -25.36% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.15% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -42.05% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.81% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -8.38% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.46% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и VB
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.12% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.21% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.47% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.72% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.39% | +0.53% |
Сравнение комиссий DES и VB
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и VB
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
DES and VB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.12%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs VB's -59.56%.
On 10-year performance, VB leads with 11.17% vs 8.22% for DES. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.17% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for DES.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.19% for VB.
DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.03% for VB.
DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DES и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор