PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с SMMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DES returned 8.42%/yr vs 6.41%/yr for SMMV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности DES и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 10.10%.

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%

SMMV

1 день
-0.52%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.10%
1 год
15.44%
3 года*
12.64%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
$367.94K$342.57K$423.57K

Сравнение доходности по годам DES и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		10.10%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between DES and SMMV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between DES and SMMV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и SMMV

Секторы
DES
SMMV

Финансовые услуги

25.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

16.3%
5.3%

Промышленность

13.6%
13.6%

Недвижимость

9.9%
12.5%

Энергетика

9.5%
5.2%

Технологии

6.2%
13.7%

Сырьевые материалы

6.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.1%

Здравоохранение

2.1%
18.7%

Финансовые услуги

DES
25.2%
SMMV
9.2%

Потребительский циклический сектор

DES
16.3%
SMMV
5.3%

Промышленность

DES
13.6%
SMMV
13.6%

Недвижимость

DES
9.9%
SMMV
12.5%

Энергетика

DES
9.5%
SMMV
5.2%

Технологии

DES
6.2%
SMMV
13.7%

Сырьевые материалы

DES
6.1%
SMMV
1.6%

Коммунальные услуги

DES
4.1%
SMMV
7.5%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
SMMV
7.6%

Коммуникационные услуги

DES
2.9%
SMMV
5.1%

Здравоохранение

DES
2.1%
SMMV
18.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с VBSMMV с IWMSMMV с IVV

Доходность на риск

DES vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DES c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.60

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.44

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.21

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

6.80

+6.12

DES vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и SMMV

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-38.77%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.02%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-13.68%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-18.00%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.52%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-5.03%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.28%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SMMV

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.76%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

7.05%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

9.70%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

13.44%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

15.61%

+6.31%

Сравнение комиссий DES и SMMV

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SMMV

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SMMV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.64%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and SMMV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (3.66%) compared to SMMV (2.76%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, DES leads with 8.42% vs 6.41% for SMMV. On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DES has performed better with a 8.42% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.64% for SMMV.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.20% for SMMV.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор