PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR) while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.06%/yr vs 11.12%/yr for SCHA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности DES и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.12% соответственно.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between DES and SCHA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between DES and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и SCHA

Секторы
DES
SCHA

Финансовые услуги

23.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
9.0%

Промышленность

13.3%
15.4%

Энергетика

10.7%
5.5%

Недвижимость

9.6%
6.0%

Сырьевые материалы

6.0%
4.2%

Технологии

5.5%
23.3%

Коммунальные услуги

4.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.4%

Здравоохранение

1.7%
13.5%

Финансовые услуги

DES
23.7%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
SCHA
9.0%

Промышленность

DES
13.3%
SCHA
15.4%

Энергетика

DES
10.7%
SCHA
5.5%

Недвижимость

DES
9.6%
SCHA
6.0%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
SCHA
4.2%

Технологии

DES
5.5%
SCHA
23.3%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
SCHA
2.3%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
SCHA
2.6%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
SCHA
2.4%

Здравоохранение

DES
1.7%
SCHA
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

DES vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.35

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.27

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.43

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.30

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DES и SCHA

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-42.41%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.50%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-27.29%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-30.79%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-42.41%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-7.58%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.58%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SCHA

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.81%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.84%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.96%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.94%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.71%

-0.74%

Сравнение комиссий DES и SCHA

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SCHA

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

DES and SCHA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.12% vs 8.06% for DES. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.12% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.99% for SCHA.

DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор