Сравнение DES с RMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).
DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DES и RMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и RMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 12.17% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у RMT с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям RMT по среднегодовой доходности: 7.73% против 13.92% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
RMT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. RMT — Ранг доходности на риск
DES
RMT
Сравнение DES c RMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | RMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.11 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.84 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.45 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 12.76 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.11 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DES и RMT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и RMT
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности RMT в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 6.86% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
Просадки
Сравнение просадок DES и RMT
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и RMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -73.94% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.73% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -30.73% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -50.40% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -6.33% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -14.17% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.71% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и RMT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.89%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 8.78% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 15.83% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 23.06% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 21.63% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 22.25% | -0.28% |